ALM çözümleri: Raporun Teknoloji Sağlıyıcısı Analizi kısmında şu ifadeler yer alıyor: "SAS'ın faiz oranı ve davranışsal modelleme alanının en iyisi olduğunu gösteren yetkinlik puanları, ileri analitik dünyasındaki uzmanlığını gösteriyor. [...] SAS'ın analitik yetenekleri ve bu alandaki uzmanlığı, stres testi/ters stres testi, simülasyon motoru yetenekleri, likidite riski analitiği ve bilanço analitiği alanlarında aldığı son derece yüksek puanlar, ALM analitiği konusundaki gücünü ortaya koyuyor."

 

Fon transfer fiyatlaması (funds transfer pricing - FTP) çözümleri: Teknoloji Sağlıyıcısı Analizine göre, SAS'ın FTP çözümleri konusundaki güçlü yönleri arasında şunlar özellikle dikkat çekiyor: "SAS, karlılık analizi için çeşitli nakit akışı profilleri, vade yapıları ve seçenekliliği yansıtabilen modeller sunmaktadır. Farklı ekonomik ve piyasa senaryolarında nakit akışı projeksiyonlarını destekler ve hem sözleşmeli hem de davranışsal nakit akışlarını içerir.

Likidite riski yönetimi (Liquidity risk management-LRM) çözümleri: Rapordaki Teknoloji Sağlıyıcısı kısmı "SAS'ın kategori lideri konumunda olmasının önemli bir göstergesi veri yönetimi, yönetişimi ve entegrasyonu alanındaki gücüdür; özellikle entegrasyon konusunda aldığı yüksek puan, etkili LRM için yaşamsal önemde olan güçlü veri entegrasyonu yeteneklerini yansıtmaktadır" diye vurguluyor. "Ayrıca sürekli nakit akışı üretim çerçeveleri de yüksek derecede derecelendirilmiştir ve bu, senaryo temelli eylemler ve optimizasyon için ölçeklenebilir bir nakit akışı motoru ile birleştirilmiştir."

Sermaye ve bilanço optimizasyon çözümleri: Raporun Teknoloji Sağlıyıcısı bölümünde, “SAS’ın farklı veri türlerini işleme konusundaki esnekliği ve ölçeklenebilirliği, firmaların çeşitli yöntemler kullanarak dinamik ve sık optimizasyonlar yapmasına olanak tanıyor. SAS ayrıca kullanıcıların farklı iş hiyerarşileri ve piyasa koşulları arasında paylaşım planlamasına olanak tanıyan bir finansal planlama ve tahmin motoru da sağlıyor" bilgisi veriliyor. Simülasyon ve matematiksel optimizasyon yaklaşım ve tekniklerindeki zenginliği de SAS'ın yüksek puanlar almasına katkı yapıyor. 

 

Pazarı dönüştüren bir vizyon hayata geçiyor

SAS’ın Chartis ALM teknolojisi quadrant raporundaki parlak çıkışı, analitik ve yapay zeka (AI) devinin 2022 yılında bankacılık ve sigorta sektörlerine yönelik ALM ve entegre bilanço yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir finansal risk yönetimi şirketi olan Kamakura Corporation'ı satın almasının doğrudan bir sonucu. 

Chartis Araştırma Direktörü Sidhartha Dash, "SAS'ın Chartis'in ALM teknolojisi sağlıyıcılarına ilişkin son analizinde gösterdiği güçlü performans, firmanın vizyonunun nasıl meyve verdiğini açıkça gösteriyor. Kamakura'yı satın alması ile finans firmalarının risk yönetiminin uzun süredir gözden kaçan bu yönüne yeniden odaklanmasının bir araya gelmesi, SAS'ın müşterilerinin firmanın analitik yetenekleri ve altyapısı ile Kamakura'nın nicelik alanındaki uzmanlığının getirilerini fark ettiklerini açıkça gösteriyor" dedi. 

 

Özellikle vurgulamak gerekir ki bu satın alma, SAS'ın dünyanın en iyi risk teknolojisi firmalarının her yıl sıralandığı 2023 Chartis RiskTech100 listesinde üç numaraya yükselmesine de yardımcı oldu.

 

SAS, Risk Teknolojisi Ödülleri'nde zirvede

ALM, SAS'ın son dönemde tercih edildiği risk yönetimi alanlarından yalnızca biri. SAS, Risk.net'in kurumsal, operasyonel ve kredi riski teknolojisi alanlarında en iyileri ödüllendiren prestijli ödül serisi 2023 Risk Teknolojisi Ödülleri'nin 22 kategorisinden beşini kazandı. SAS'ın ödül kazandığı kategoriler şunlar:

 

Yılın tüketici kredisi modelleme yazılımı

Yılın kredi stres testi ürünü

IFRS 9 - yılın kurumsal çözümü

IFRS 9 - yılın beklenen kredi zararları modelleme çözümü

Yılın düzenleyici sermaye hesaplama ürünü

 

Beş kategori ödülüyle SAS, bu yıl ödül alan 15 teknoloji sağlıyıcısı ve danışmanlık firması arasında en büyük kazanan ilan edildi.

 

Uzun dönemli volatilite ortamında ALM hazırlığının yeniden değerlendirilmesi

Son zamanlarda yaşanan banka iflasları, ALM alanındaki yetersizliğin yaratacağı tehlikelerin altını çiziyor ve finans firmalarını risk uygulamaları ile teknolojilerinin etkinliğini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Yakın zamanda ALM konusunda yapılan bir araştırma, her 10 firmadan sekizinin ALM işlev ve yetkinliklerinde önemli iyileştirmeler yapmayı düşündüğünü ortaya koydu.

 

SAS Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Risk Araştırmaları ve Kantitatif Çözümler Başkanı Troy Haines, "ALM hazırlığı bir sürekliliği ifade eder ve entegre bilanço yönetiminin istenilen hedefe ulaşmasıyla zirve noktasına çıkar. SAS'ın entegre risk çözümleri portföyü uçtan uca, bulut tabanlı SAS® Viya® üzerinde, beklenen kredi zararları, stres testi, yasal sermaye, CECL, IFRS 9, risk modelleme, model risk yönetimi, IFRS 17, ödeme gücü ve aktüeryal modellemeyi kapsar. Firmalar hazırlık sürecinin hangi noktasında olurlarsa olsunlar SAS, üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurullarının ALM'i bir uyumluluk sorunu olmaktan çıkarıp, şirketlerine yön vermeye yardımcı stratejik bir itici güce dönüştürmesine yardımcı olabilir" dedi.